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May 28, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(5/23時点)

       (5月23日)  (5月16日) (増減)
カナダドル  ▲99109   ▲98000  ▲1109
スイスフラン ▲19785   ▲21162  +1377
ポンド     ▲23867  ▲32995  +9128
円       ▲51656  ▲60008  +8352
ユーロ    64845    37604    +27241
NZドル   ▲9217   ▲11954   +2737
豪ドル    2635     6344    ▲3709

欧州通貨が強く、資源通貨は弱いというポジション傾向は続いているようです。

但し、現実の為替市場で先週比を見ると、ユーロ/ドルが1.12→1.117、ポンド/ドルが1.30→1.28といずれも下がっており、トレードの難易度は上がっているようです。

ドルインデックスです。
Dxy052996
さすがに下げ渋っています。

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May 20, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(5/16時点)

       (5月16日)  (5月9日) (増減)
カナダドル  ▲98000   ▲86215 ▲11785
スイスフラン ▲21162   ▲15196 ▲5966
ポンド    ▲32995   ▲46798  +13803
円      ▲60008   ▲36307  ▲23701
ユーロ    37604    22399   +15205
NZドル   ▲11954  ▲10786  ▲1168
豪ドル    6344     25784  ▲19440

先週は、欧州通貨が強く、資源通貨が弱いという傾向が観察されましたが、その心理は継続しているようで、ユーロやポンドがプラス、カナダドルや豪ドルはマイナスの方向性となっています。

現実の為替市場では、ユーロ/ドルが1.08→1.12、ポンド/ドルが1.28→1.30と上昇、豪ドル/ドルは0.737→0.745と上昇、ドル/カナダドルも1.37→1.35とカナダドルが上昇。
ポジションの方向性に関わらす、ドルの弱さが際立つ格好になりました。

ドルインデックスです。
Dxykk563
大統領選挙前日の11月7日の97.7も下回りました。

しかしながら、米10年債金利は、11月7日の1.82%→2.23%。
トランプの政策で景気刺激→金利上昇→ドル高→株高、というシナリオの中で、ドル高が消えました。

元来、米国株はドル安が好きなので、ドル安でもドル高でも株高は有り得ますが、金利上昇とドル高が相関するというシナリオは賞味期限切れとなりつつある中、比較的持ち堪えていたドル円相場も崩れ、先週の113円台後半→111円前半まで円高になりました。

株式も一時崩れ、DOWは水曜日に▲373$の急落がありましたが、週間では▲88$と僅かな下げ。
そもそも高い位置にいるので、トランプ政権のスキャンダル等によってよろめきやすいものの、すぐに倒れるほどバランスを崩してはいないように見えます。
   

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May 13, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(5/9時点)

       (5月9日)  (5月2日) (増減)
カナダドル ▲86215   ▲47704 ▲38511
スイスフラン ▲15196  ▲17708 +2512
ポンド    ▲46798   ▲81364 +34566
円      ▲36307   ▲30483 ▲5824
ユーロ    22399    ▲1653 +24052
NZドル  ▲10786    ▲11970 +1184
豪ドル   25784     42675  ▲16891

ユーロのネットポジションがプラスに転じましたが、これは2014年4月以来で、3年振りです。
ポンドの売りも大きく減少。

カナダドルや豪ドルは大きくマイナス。

欧州通貨の弱気が減る一方で、資源国通貨には売りが増えているという傾向が見られます。

ドルインデックスです。
Dxyy2556
先週の98台よりは若干持ち直してはいるものの、1月のピークからは下げトレンドにあるものと見られます。

米長期金利。
Usikinnru45
2.3%は維持していますが、FRBの姿勢に変化があれば、再び2.3%割れもありそうな、不安定な印象を受けます。

金利に関して気になった記事は、中国の逆イールド。
Is A Chinese Recession Imminent? Yield Curve Inverts For First Time Ever
5年が3.71%、10年が3.68%と逆転。

中国は人民元安対策で為替を規制したため、ひとまず資本逃避は止まったように見えますが、一方で国内がジャブジャブになって不動産等が再びバブル化し、かつシャドーバンキング規制が厳しくなり、債券市場が混乱しているとの見方があります。

資源国通貨が弱いというのは、中国関連が弱いというのと同義です。
特に悪い決算ではなかった三井物産や三菱商事も売られています。

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May 06, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(5/2時点)

       (5月2日)  (4月25日) (増減)
カナダドル ▲47704   ▲42642  ▲5062
スイスフラン ▲17708  ▲17317  ▲391
ポンド    ▲81364   ▲91182  +9818 
円      ▲30483   ▲26869  ▲3614
ユーロ    ▲1653    ▲20895 +19242
NZドル   ▲11970   ▲15404  +3434
豪ドル    42675     42702  ▲27

先週はポンドの上昇トレンドが観測されましたが、今週はユーロのネットショートポジションがほぼ解消され、欧州通貨への弱気が減っています。

フランス大統領選で波乱が起こる可能性は殆どないと、投資家は見ているものと思われます。

日本はGW中ですが、ドル円は先週の111円50銭→112円70銭と堅調、日経平均CFDは5月2日終値199445円からプラス287円と、こちらも好調。

VIX指数も低位で推移し、世界中で緩慢なリスクオンムードとなっています。

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