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August 20, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(8/15時点)

       (8月15日) (8月8日) (増減)
カナダドル  51349     62821 ▲11472
スイスフラン ▲1181   ▲1402  +221
ポンド    ▲31860   ▲25160 ▲6700
円      ▲77492   ▲95813 +18321
ユーロ    79267    93685  ▲14418
NZドル   24839     33485  ▲8546
豪ドル    59612    58010  +1602

増減はマチマチですが、ユーロロングと円ショートが共に減っており、これまでのポジションを縮小する心理が主流かと思われます。

ドルインデックス(3年チャート)です。
Dxykkk
先週の93.1→93.4と僅かに上昇したものの、長期的に見て下げ止まったかどうかは判断がつきにくい状況のようです。

米長期金利です。

Usinterrg4
先週と同じレベルを維持しているものの、トランプ当選後に急上昇しているためサポートラインが見えにくく、急落があってもおかしくないかもしれません。

但し、投資家のポジション(↓)を見ると、圧倒的にロングが多いので、売り(金利上昇)も多いことが予想され、そのせめぎ合いの行方は見通し難いところです。

Cftvbb5

CMEの金利先物市場では、12月金利が1.21%と、現行よりも0.05%高い水準。
利上げ可能性は、先週とほぼ同じ37%と表示されていますが、単純に0.05/0.25%と簡便計算すれば20%しかありません。

株式市場では、東アジアの地政学リスクは一服したものの、アメリカ内部での亀裂が一層深まったことが嫌気されている様子です。

そもそも自由と民主制度の旗印の元で、原住民であるインディアンから土地を取り上げ、そこに奴隷というタダ同然の労働力を投入して発展したアメリカは、数々の苦い歴史を経て人種差別意識を抑え込んできましたが、タブーを恐れないトランプ政権では、それぞれの思惑が露骨に衝突。

ヴァージニア州シャーロッツビルでの痛ましい事件後、再び人種問題を巡る対立のエスカレートが懸念されています。

NASDAQです。
Nasdaq08155

微妙ですが、下方向を覚悟しておいた方が良さそうです。

DOWです。
Dowk45

こちらは、何とか持ちこたえようとしています。

ドル円です。
Dyyy563

ドル円ロングを一定期間持っている人のほとんどが含み損になっているようなチャートですので、もう一押しして崩したい、という誘惑の香りを放っています。

そもそもはトランプ前の100~105円ゾーンが本来の位置という気もしますが、何が何だか分からないうちにドルが上昇し、エネルギーを使い果たしてしまったという感じです。

過剰流動性による割高相場に飽きた投資家は、虎視眈々とショートでの成功を狙っており、少しずつ同調者が増えつつある状況かと想像しますが、やはりFRBの姿勢が重要だろうと思われます。

暗号通貨市場では、本命のビットコインが4000$を超えたところで、流石に利益確定で揉み合い。
貰ったビットコインキャッシュは、パラパラと処分しています。

秋に向けて今一度、ブロックサイズ拡大を巡って内部対立が激化する可能性は残っていますが、Segwitの導入によって大きな危機は去ったとの意見も聞かれます。

今後は、アメリカでビットコインのETFが認可されるかどうか、多すぎる暗号通貨の選別、ビットコインの決済店舗の拡大、通貨に不安がある新興国での投資拡大、日本では取引所の増加で投資家層の拡大等、全体としてはポジティブな話題が多いように感じられます。

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