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October 29, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(10/24時点)

       (10月24日) (10月17日) (増減)
カナダドル  72332     75086   ▲2754 
スイスフラン  ▲11597  ▲4931    ▲6666
ポンド     ▲1485    5047     ▲6532
円      ▲116857  ▲101286   ▲15571
ユーロ     83504   90452    ▲6948
NZドル     611    6977      ▲6366
豪ドル     57250   61800    ▲4550

増減が全てマイナスとなり、久々にドル高方向心理が明確になっています。

ドルインデックスです。
Dxy1029666
先週の93.7→94.8。
ECBが量的緩和を縮小し、債券の買入規模を半減するというアナウンスがありましたが、むしろユーロは売られています。

米長期金利です。
Usinteressgg4
先週の2.3%台から2.4%台へ進み、7月の2.38%を越えてきました。

ドル円は今週、何度か114円台に突入したものの、最後は113円70銭近辺で終了。
米金利は7月より高いのに、ドル円が7月の高値114円40銭をなかなか越えられないところから見ると、円のショートポジションが既に目一杯なのかもしれません。

ドル高に賭けるなら、シンプルにユーロドルを売るのが優先的な選択肢になろうかと思います。(↓ユーロドル週足)
Eurusd1029999

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October 22, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(10/17時点)

       (10月17日) (10月10日) (増減)
カナダドル  75086     76392   ▲1306
スイスフラン ▲4931    ▲4262   ▲669
ポンド     5047     15508   ▲10461
円     ▲101286   ▲101419   +133
ユーロ     90452    98079   ▲7627
NZドル    6977     5729    +1248
豪ドル    61800    69182   ▲7382

目立った動きはありません。
リスクオンの典型である円ショートも僅かに減少しており、円を売りたい人は既に皆売った状態でしょうか。

ドルインデックスです。
Dxy5554
先週の93.06→93.66。
近々決まると言われるFRB次期議長への思惑が、一番のファクターになっているようです。

イエレン交代は確実と言われていますが、彼女だけは在任中に「洗礼」を受けずに去るのでしょうか。

12月の利上げ予想は、先週の82→91%に上がり、完全織り込み済みです。

DOWは相変わらず強く、先週は二回も窓開けして上昇しました。
50日移動平均からの乖離率は、4.7%です。
Dow1028


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October 14, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(10/10時点)

       (10月10日) (10月3日) (増減)
カナダドル  76392    75128   +1264
スイスフラン ▲4262   ▲3293   ▲969
ポンド     15508    19949  ▲4441
円      ▲101419  ▲84643 ▲16776
ユーロ    98079    90833  +7246
NZドル   5729     8118   ▲2389
豪ドル   69182    71812   ▲2630

増減はマイナス(ドル高方向)が多いものの、ユーロロングは増加(ドル安方向)と、ドルの方向性はハッキリしません。

反発が続くかに見えたドルインデックスは今週反落。
Dxy101455

ドル円も、円ショートポジションが増えている割には下落し、先週の112円台から111円台へと円高方向に一段進みました。

しかしながら、通常はドル円相場に敏感な日経平均は9日続伸して21年振りの21000円台。
多少の為替動向よりも、もっと大きな世界的株高トレンドに乗り遅れるな、の展開でしょうか。

選挙結果も、株高を邪魔するようなことは無さそうに予想されています。

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October 08, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(10/3時点)

        (10月3日) (9月26日) (増減)
カナダドル  75128    74605    +523
スイスフラン ▲3293   ▲1862   ▲1431
ポンド    19949    5054    +14895
円      ▲84643  ▲71347  ▲13296
ユーロ   90833    88167     +2666
NZドル  8118     8053       +65
豪ドル   71812    77194    ▲5382

あまり目立った動きの通貨ペアはありません。

ドルインデックスは、先週の93.1→93.8とドル高方向。
年初からのチャートを見ると、先月あたりから反発に転じていると見るのが妥当かと思いますが、その持続性については良く分かりません。
Dxy010225
9月雇用統計は、ハリケーンの影響によって雇用者数は3万3000人の減少と、7年振りのマイナスでしたが、失業率は0.2%ポイント改善して4.2%。

また、賃金は前年比2.9%増と、8月の2.7%増を上回って16年12月以来の大幅なプラス。

雇用者数減少を一時的な現象と見るなら、悪くは無い結果でした。

米長期金利は、先週の2.33%→2.36%と上昇。
ドル買いをサポートしています。

Us10ykinriii41

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October 01, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(9/26時点)

       (9月26日) (9月19日) (増減)
カナダドル  74605    58846  +15759
スイスフラン ▲1862  ▲1569   ▲293
ポンド     5054   ▲10161  +15215 
円      ▲71347  ▲51322  ▲20025
ユーロ    88167   62753   +25414
NZドル   8053    6670    +1383 
豪ドル   77194   72512    +4682

全体的には増減プラス(ドル売り)が優勢ですが、ドルインデックスは、先週の92.1→93.1とドル高方向。
ドルの方向性は良く分かりません。

少し長期的に見てみると、ドルインデックスの3年。
Dxy3yhhh
これだと、ドル反発の可能性に見えます。

2010年以降のCFTCポジション(ドル)。
Cftvvvj45

ドルのポジションは、歴史的な高水準とまでは言えないものの、かなり売りに偏っており、どこかで巻き戻しが起こりそうにも見えます。

目先の相場は、FRBの利上げを織り込む動きとなっており、12月の利上げ確率は72%と表示されています。

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