March 19, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(3/14時点)

       (3月14日)  (3月7日) (増減)
カナダドル  21458     29220  ▲7762
スイスフラン ▲8997   ▲10016  +1019
ポンド    ▲107117  ▲81437  ▲25680
円      ▲71297   ▲54700  ▲16597
ユーロ    ▲41027  ▲59501  +18474
NZドル   ▲5605   ▲4425   ▲1180
豪ドル    43265    50978   ▲7713

15日のFOMCでの利上げは、事実上完全に織り込まれていましたから、さらなるドル買いに向かうにはよほどの材料が必要なはずで、ドルロングを増やすのは相当慎重にならざるを得ない。
と考えるのが普通だと思いますが、実際には円のショートが増えているので、FOMC後のドル上昇を見込んでいた人がいて、だからこそ現実売りのインパクトがそれなりにあった、ということでしょうか。

FOMC後、特に驚きは無く、ドルインデックスは急落。
Dxyh56lkj

ドル円は、14日の114円後半から2円落ちて、112円70銭程度で終了です。

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March 04, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/28時点)

       (2月28日)  (2月21日) (増減)
カナダドル  30090      24584  +5506
スイスフラン ▲11814   ▲8936   ▲2878
ポンド    ▲70671   ▲66352   ▲4319
円      ▲50017   ▲50162   +145
ユーロ    ▲51164  ▲58251   +7087
NZドル   2937     3158    ▲221
豪ドル    51915    33522   +18393

豪ドルのロングが増えたのが目立つくらいで、その他は小動き。
円のポジションも殆ど変わらずと、ドルを更に買うことへの躊躇が見られます。

ドルインデックスです。

Dxyyhh563
週間では、ほぼ変わらず。

今週部分の拡大です。
Dxy5daiikj
最後の金曜日で、上昇分を一気に吐き出しました。
典型的な現実売り現象かと思います。

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February 25, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/21時点)

        (2月21日) (2月14日) (増減)
カナダドル   24584   19340    +5244  
スイスフラン  ▲8936  ▲11484   +2548
ポンド     ▲66352  ▲65528   ▲824
円       ▲50162  ▲51284   +1122
ユーロ    ▲58251   ▲46764  ▲11487
NZドル     3158    2876     +282
豪ドル     33522    24218    +9304

全体的には増減プラスが多く、ドル安の方向。
特にカナダドルや豪ドルなど、資源絡み通貨での買いが目立ちます。
円は僅かながらショートの巻き戻しで、やはりドル安(円高)方向です。

ドルインデックスは、週間でほぼ変わらず。
週足では2週連続の上髭形成となり、上に行きたい動きが抑え付けられている印象です。

米長期金利。
Usinttghj444
こちらは低下傾向で、週間では、2.42%→2.31%と下がりました。
2.3%~2.5%のレンジ模様にも見えます。

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February 18, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/14時点)

       (2月14日)  (2月7日) (増減)
カナダドル  19340     8550  +10790
スイスフラン ▲11484  ▲14621  +3137
ポンド    ▲65528   ▲64539  ▲989
円      ▲51284   ▲55060  +3776
ユーロ    ▲46764   ▲44951 ▲1813
NZドル   2876      1845   +1031
豪ドル   24218      16748  +7470

増減は概ねプラスで、ドル安方向です。

ドルインデックスです。
Dxy221
週間で、ほぼ変わらず。
ドル高が株価上昇を邪魔する状況ではありません。

米国長期金利。
Usintefffgh
2.4%近辺で、特段目立った動きはありません。
2.5%では売られ、2.3%なら買われ、といった投資家心理を感じます。

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February 11, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/7時点)

       (2月7日)  (1月31日) (増減)
カナダドル  8550     3472    +5078
スイスフラン ▲14621  ▲17140  +2519
ポンド    ▲64539  ▲61772  ▲2767
円      ▲55060  ▲58331  +3271
ユーロ    ▲44951  ▲45713  +762
NZドル   1845    ▲1022   +2867
豪ドル    16748   12056   +4692

ポンド以外は増減プラスですから、全体的にはドル安方向。
株式相場との相関性が高いNZドルもネットプラス転換と、株には強気心理かもしれません。

ドルインデックスです。
Dxy021022
週後半はドル買いに転じていますから、為替のポジションも少し変化しているものと思われます。

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February 04, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/31時点)

      (1月31日)  (1月24日) (増減)
カナダドル   3472      2519   +953
スイスフラン ▲17140   ▲13644  ▲3496
ポンド    ▲61772   ▲63172  +1400
円      ▲58331   ▲66840  +8509
ユーロ   ▲45713    ▲52348  +6635
NZドル   ▲1022    ▲9883   +9781
豪ドル   12056     10294   +1762

増減はほとんどがプラス。
大きく見ればトランプラリーという夢の収束があり、短期的には雇用統計を控えたポジション調整があって、全般に巻き戻し的な動きかと思います。

円とユーロのショートポジションが減少し、全般にドル売りの方向性となりました。

ドルインデックスです。
Dxyhh563
今週は僅かな下げで、ほぼ11月8日の大統領選挙当時の水準に戻ったと言えそうです。

但し、ドル円に関して言えば、105円→112円と大幅に円安になっているので、緩和が必要な水準とは言えません。

従って、日本の長期金利が0.15%近くまで上昇したことも、ことさら騒ぐ話ではないのですが、金利をコントロール出来ると言ってしまった日銀が自分の面子のために国債を買い支えて0.09%まで下げました。
全くもって愚かな行為であり、日本が過度に円安誘導的な金融政策を採っているという指摘は当たっています。

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January 28, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/24時点)

         (1月24日) (1月17日) (増減)
カナダドル   +2519     ▲5456   +7975
スイスフラン   ▲13644  ▲13683    +39
ポンド     ▲63172   ▲66242   +3070
円       ▲66840   ▲77830   +10990
ユーロ     ▲52348  ▲66500    +14152
NZドル    ▲9883    ▲12288   +2405
豪ドル     +10294    +4845     +5449

増減は全てプラス。
ドル安方向にシフトしました。

カナダドルと豪ドルがネットプラスなのは、資源相場への強気サインかもしれません。

ドルインデックスです。

Dxy45222

今週は、一時節目の100割れ。
現在は100.5まで戻りましたが、昨年12月の高値103.8からは3%安。

大雑把に言えば、大統領選挙直前の98→104→100といった推移ですから、興奮状態の3分の2が消えて、かなり冷静モードになったということかもしれません。

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January 21, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/17時点)

       (1月17日) (1月10日) (増減)
カナダドル  ▲5456   ▲7935   +2479
スイスフラン ▲13683  ▲14246  +563
ポンド    ▲66242  ▲65831  ▲411
円      ▲77830  ▲79839  +2009
ユーロ   ▲66500   ▲65823  ▲677
NZドル   ▲12288  ▲13960  +1672
豪ドル   4845     ▲3848  +8693

この1週間は当然ながら動きにくく、目立った変化はありません。

10時間ほど前、正式にトランプ大統領が誕生。
国民の期待度は低いものの、当選後の日米マーケットは概ね好意的に反応しており、トランプ政権が先進国経済を破壊するといったような思惑は感じられません。

トランプの主張する保護主義の影響は主として新興国市場に現れ、メキシコの通貨ペソは、大統領選以降15%も売られ、メキシコ株は4%下がりました。

トランプは、周辺国を犠牲にしてアメリカを有利にする交渉に成功するだろう、と市場は見ていることになりそうです。

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January 14, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/10時点)

       (1月10日) (1月3日) (増減)
カナダドル ▲7935   ▲3871  ▲4064
スイスフラン ▲14246  ▲13439 ▲807
ポンド     ▲65831 ▲64742  ▲1089
円      ▲79839   ▲86764  +6625
ユーロ    ▲65823  ▲70056  +4233
NZドル   ▲13960  ▲11413  ▲2547
豪ドル   ▲3848   ▲3256   ▲592

あまり大きな動きはありません。
円に関しては、ショートの解消が続き、2週連続の減少。
全体的にはドル高ポジションが維持されているものの、勢いは衰えました。

ドルインデックスです。
Dy452p

ドル買いは次第に弱まり、50日移動平均線まで降りてきました。

米長期金利。

10yjhgo8


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January 07, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(1/3時点)

       (1月3日) (12月27日) (増減)
カナダドル  ▲3871   ▲1598   ▲2273
スイスフラン ▲13439  ▲10091   ▲3348
ポンド     ▲64742  ▲57099  ▲7643
円      ▲86764   ▲87009  +245
ユーロ    ▲70056  ▲69408   ▲648
NZドル   ▲11413   ▲11001  ▲412
豪ドル    ▲3256   ▲1510   ▲1746

圧倒的に▲が支配し、ドル高心理が支配する様相ではありますが、円ショートの増加は止まりましたし、その他の通貨でもショートポジションの増加は小幅です。

数字を素直に解釈すると、ひとまずドル高プレイも終盤、あるいは踊り場ということになりそうです。

ドルインデックスです。
Dxy456


年明けすぐに103.8まであったものの、現在は102.2と、少し下がりました。
まあ一服でしょうか。

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