April 22, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(4/18時点)

      (4月18日)  (4月11日) (増減)
カナダドル ▲33252   ▲32344  ▲908
スイスフラン ▲13802  ▲10128  ▲3674
ポンド   ▲99490   ▲105901  +6411
円     ▲30463   ▲34764   +4301
ユーロ  ▲21649   ▲18956   ▲2693
NZドル  ▲15006   ▲15153   +147
豪ドル  43262     45151    ▲1889

増減はマチマチで、大きなポジションシフトは見られません。
ドルのトレンドははっきりせず、動きにくい状況と言えるでしょうか。

ドルインデックスです。
Dxtyhh45

100を巡る攻防、というよりは、ダラダラともたれ合うような推移が続いています。

米長期金利。
Usinterrfg45
一時、2.16%と、2.2%を切る低さにまで落ちましたが、現在は2.24%。

2.3%のサポートラインを切ったことで、センチメントが一段下がった、ということは言えそうです。

CMEの金利先物市場では、12月末の金利が1.17%で取引されていますが、これは2週間前よりも0.1%ほど低い水準。

年内に2回以上の利上げを予想する割合は43%となり、これは1ヶ月前の54%から11%減少。

金利・債券市場は、トランプ期待相場の水準を切り下げて、やや警戒モードに入りつつあると言えそうです。

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April 15, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(4/11時点)

       (4月11日)  (4月4日) (増減)
カナダドル ▲32344    ▲30225 ▲2119
スイスフラン ▲10128   ▲13825 +3697
ポンド    ▲105901   ▲99673 ▲6228
円      ▲34764    ▲45800 +11036
ユーロ    ▲18956    ▲11405 ▲7551
NZドル   ▲15153    ▲14724 ▲429
豪ドル    45151     49593  ▲4442

増減はマチマチですが、ドル円は円ショートが継続的に減少傾向。
ピークの87000枚と比べて、その4割水準となりました。

ドルインデックスです。
Dxyhjk452

どうにか100を維持していますが、これは昨年11月中旬のレベルであり、トランプ効果は1週間分くらいしか残っていないとの見方も可能です。
 

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April 08, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(4/4時点)

       (4月4日)  (3月28日) (増減)
カナダドル  ▲30225   ▲28217  ▲2008
スイスフラン ▲13825   ▲16392  +2567
ポンド    ▲99673   ▲104075  +4402  
円      ▲45800   ▲53181   +7381
ユーロ   ▲11405   ▲7923    ▲3482
NZドル  ▲14724   ▲12629   ▲2095
豪ドル   49593     53138   ▲3545

増減はマチマチ。
ドルは強くなるのか弱くなるのか、投資家の心理状態は揺れています。

ドルインデックス。
Dxygg564

週後半からやや強気になっていますが、少し長い目で見ると、行ったり来たりの展開にも見えます。

米長期金利。
Us10yhhjkingh4

一瞬、サポートの2.3%を切ったものの、2.38%まで戻しました。
ドルと長期金利の相関は、依然として強いように思われます。

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April 01, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(3/28時点)

       (3月28日)  (3月21日) (増減)
カナダドル ▲28217    ▲24403 ▲3814
スイスフラン ▲16392   ▲11979 ▲4413
ポンド    ▲104075   ▲107844 +3769
円      ▲53181   ▲66987  +13806
ユーロ   ▲7923    ▲19662  +11739
NZドル  ▲12629    ▲12610  ▲19
豪ドル   53138     44955   +8183

ドルに対する各通貨の方向性はマチマチ。
円ショートはリスクオンの終わりを反映しているのか、一部が巻き戻される傾向にあります。

ドル円は先週と同じ111円台ですが、一時110円割れに接近し、継続的な円安を望むのは難しい状況になっています。

ドルインデックスです。

Dxyhh56322

さすがにインデックス100割れだと買いが入るのか、今週はリバウンドしたものの、50日線と200日線のレンジに入ったようにも見えます。

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March 25, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(3/21時点)

       (3月21日)  (3月14日) (増減)
カナダドル  ▲24403    21458  ▲45861
スイスフラン ▲11979   ▲8997  ▲2982
ポンド    ▲107844   ▲107117 ▲727
円      ▲66987    ▲71297 +4310
ユーロ   ▲19662    ▲41027  +21365
NZドル  ▲12610    ▲5605  ▲7005
豪ドル   44955     43265  +1690

増減はマチマチで、方向性はハッキリしません。

ユーロのショートがかなり減ってきましたので、フランスの選挙などでリスクが高まれば、売りを再開するチャンスとなるかもしれません。

ドルインデックスです。
Dxy554jk
100を切りました。
大統領選挙時に98でしたから、トランプ効果のほぼ8割方を吐き出した格好です。

米長期金利です。
Uskinnrihhg4

2.3%~2.5%のレンジであることに変わりありません。
3%になれば市場は癇癪を起こすだろうと言われていますが、その手前の2.5%が結構な壁です。

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March 19, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(3/14時点)

       (3月14日)  (3月7日) (増減)
カナダドル  21458     29220  ▲7762
スイスフラン ▲8997   ▲10016  +1019
ポンド    ▲107117  ▲81437  ▲25680
円      ▲71297   ▲54700  ▲16597
ユーロ    ▲41027  ▲59501  +18474
NZドル   ▲5605   ▲4425   ▲1180
豪ドル    43265    50978   ▲7713

15日のFOMCでの利上げは、事実上完全に織り込まれていましたから、さらなるドル買いに向かうにはよほどの材料が必要なはずで、ドルロングを増やすのは相当慎重にならざるを得ない。
と考えるのが普通だと思いますが、実際には円のショートが増えているので、FOMC後のドル上昇を見込んでいた人がいて、だからこそ現実売りのインパクトがそれなりにあった、ということでしょうか。

FOMC後、特に驚きは無く、ドルインデックスは急落。
Dxyh56lkj

ドル円は、14日の114円後半から2円落ちて、112円70銭程度で終了です。

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March 04, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/28時点)

       (2月28日)  (2月21日) (増減)
カナダドル  30090      24584  +5506
スイスフラン ▲11814   ▲8936   ▲2878
ポンド    ▲70671   ▲66352   ▲4319
円      ▲50017   ▲50162   +145
ユーロ    ▲51164  ▲58251   +7087
NZドル   2937     3158    ▲221
豪ドル    51915    33522   +18393

豪ドルのロングが増えたのが目立つくらいで、その他は小動き。
円のポジションも殆ど変わらずと、ドルを更に買うことへの躊躇が見られます。

ドルインデックスです。

Dxyyhh563
週間では、ほぼ変わらず。

今週部分の拡大です。
Dxy5daiikj
最後の金曜日で、上昇分を一気に吐き出しました。
典型的な現実売り現象かと思います。

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February 25, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/21時点)

        (2月21日) (2月14日) (増減)
カナダドル   24584   19340    +5244  
スイスフラン  ▲8936  ▲11484   +2548
ポンド     ▲66352  ▲65528   ▲824
円       ▲50162  ▲51284   +1122
ユーロ    ▲58251   ▲46764  ▲11487
NZドル     3158    2876     +282
豪ドル     33522    24218    +9304

全体的には増減プラスが多く、ドル安の方向。
特にカナダドルや豪ドルなど、資源絡み通貨での買いが目立ちます。
円は僅かながらショートの巻き戻しで、やはりドル安(円高)方向です。

ドルインデックスは、週間でほぼ変わらず。
週足では2週連続の上髭形成となり、上に行きたい動きが抑え付けられている印象です。

米長期金利。
Usinttghj444
こちらは低下傾向で、週間では、2.42%→2.31%と下がりました。
2.3%~2.5%のレンジ模様にも見えます。

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February 18, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/14時点)

       (2月14日)  (2月7日) (増減)
カナダドル  19340     8550  +10790
スイスフラン ▲11484  ▲14621  +3137
ポンド    ▲65528   ▲64539  ▲989
円      ▲51284   ▲55060  +3776
ユーロ    ▲46764   ▲44951 ▲1813
NZドル   2876      1845   +1031
豪ドル   24218      16748  +7470

増減は概ねプラスで、ドル安方向です。

ドルインデックスです。
Dxy221
週間で、ほぼ変わらず。
ドル高が株価上昇を邪魔する状況ではありません。

米国長期金利。
Usintefffgh
2.4%近辺で、特段目立った動きはありません。
2.5%では売られ、2.3%なら買われ、といった投資家心理を感じます。

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February 11, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(2/7時点)

       (2月7日)  (1月31日) (増減)
カナダドル  8550     3472    +5078
スイスフラン ▲14621  ▲17140  +2519
ポンド    ▲64539  ▲61772  ▲2767
円      ▲55060  ▲58331  +3271
ユーロ    ▲44951  ▲45713  +762
NZドル   1845    ▲1022   +2867
豪ドル    16748   12056   +4692

ポンド以外は増減プラスですから、全体的にはドル安方向。
株式相場との相関性が高いNZドルもネットプラス転換と、株には強気心理かもしれません。

ドルインデックスです。
Dxy021022
週後半はドル買いに転じていますから、為替のポジションも少し変化しているものと思われます。

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